一、不定项选择题
1、外汇包括（ ）。
A．外国货币 B．外币支付凭证 C．外币有价证券 D．其他外汇资产
2、影响汇率变动的最直接的原因是（ ）。
A．通货膨胀状况 B．利率水平 C．政治事件 D．国际收支状况
3、按外汇买卖交割时间的不同划分，外汇可分为（ ）。
A．现汇 B．期汇 C．贸易外汇 D．自由外汇
4、汇率按是否受货币管理当局管制，可分为（ ）。
A．固定汇率 B．官方汇率 C．基本汇率 D．市场汇率
5、欧式期权业务（ ）。
A．在合同到期日前，顾客有权要求银行进行交割
B．在合同到期日前，顾客无权要求银行进行交割
C．只有在合同到期日，顾客有权要求银行进行交割
D．只有在合同到期日，顾客有权放弃合同的执行
6、外汇交易的参与者包括（ ）。
A．外汇指定银行 B．外汇经纪人 C．中央银行 D．进出口商
7、在约定以外币计价的商品交易过程中，由于结算的汇率与交易时汇率不同而遭受的风险称为（ ）。
A.交易风险 B.经济风险 C.储备风险 D.市场风险
8、根据远期外汇交易合同中规定交割日期的不同来划分，远期外汇交易可分为（ ）。
A．远期外汇交易 B．超远期外汇交易 C．固定交割日期的远期外汇交易
D．择期远期外汇交易
9、即期汇率的买入价以（ ）最高（最贵）。
A．电汇 B．信汇 C．票汇 D．钞价
10、汇率按银行买卖外汇的角度来划分，可分为（ ）。
A．买入汇率 B．官定汇率 C．卖出汇率 D．中间汇率 E．钞价
11、外汇市场有三个层次：银行与客户之间、银行同业之间、银行与中央银行之间。请问，银行同业之间的市场被称为（ ）。
A．零售市场 B．批发市场 C．干预市场 D．有形市场
12、外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（ ）原则来进行的。
A．交易所确定的标准化 B．买卖双方共同确定的
C．买方确定的 D．卖方确定的
13、下列哪些因素可以影响汇率的变动（ ）。
A.国际收支的变化 B.通货膨胀 C.利率的提高
D.心理预期 E.自然灾害的发生
一、不定项选择题
1、外汇包括（ ）。
A．外国货币 B．外币支付凭证 C．外币有价证券 D．其他外汇资产
2、影响汇率变动的最直接的原因是（ ）。
A．通货膨胀状况 B．利率水平 C．政治事件 D．国际收支状况
3、按外汇买卖交割时间的不同划分，外汇可分为（ ）。
A．现汇 B．期汇 C．贸易外汇 D．自由外汇
4、汇率按是否受货币管理当局管制，可分为（ ）。
A．固定汇率 B．官方汇率 C．基本汇率 D．市场汇率
5、欧式期权业务（ ）。
A．在合同到期日前，顾客有权要求银行进行交割
B．在合同到期日前，顾客无权要求银行进行交割
C．只有在合同到期日，顾客有权要求银行进行交割
D．只有在合同到期日，顾客有权放弃合同的执行
6、外汇交易的参与者包括（ ）。
A．外汇指定银行 B．外汇经纪人 C．中央银行 D．进出口商
7、在约定以外币计价的商品交易过程中，由于结算的汇率与交易时汇率不同而遭受的风险称为（ ）。
A.交易风险 B.经济风险 C.储备风险 D.市场风险
8、根据远期外汇交易合同中规定交割日期的不同来划分，远期外汇交易可分为（ ）。
A．远期外汇交易 B．超远期外汇交易 C．固定交割日期的远期外汇交易
D．择期远期外汇交易
9、即期汇率的买入价以（ ）最高（最贵）。
A．电汇 B．信汇 C．票汇 D．钞价
10、汇率按银行买卖外汇的角度来划分，可分为（ ）。
A．买入汇率 B．官定汇率 C．卖出汇率 D．中间汇率 E．钞价
11、外汇市场有三个层次：银行与客户之间、银行同业之间、银行与中央银行之间。请问，银行同业之间的市场被称为（ ）。
A．零售市场 B．批发市场 C．干预市场 D．有形市场
12、外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（ ）原则来进行的。
A．交易所确定的标准化 B．买卖双方共同确定的
C．买方确定的 D．卖方确定的
13、下列哪些因素可以影响汇率的变动（ ）。
A.国际收支的变化 B.通货膨胀 C.利率的提高
D.心理预期 E.自然灾害的发生
26、市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、1.6505/15 B、1.6507/17 C、1.6506/16 D、1.6504/14
27、市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、129.90/05 B、129.93/08 C、129.91/06 D、129.02/07
28、GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为
A、35/36 B、360/350 C、350/360 D、340/35
二、 判断题
1、外汇银行公布的买入汇率是指企业向银行买进外汇时所使用的汇率。（ ）
2、一般而言，一国货币贬值有利于出口。（ ）
3、低利率货币现汇汇率下浮，期汇汇率下浮。 （ ）
4、进出口商可根据汇率变动随时决定提前或推迟收汇。（ ）
5、通胀率的上升将导致本币汇率的下浮。 （ ）
6、现汇卖出价一般要高于现钞卖出价。（ ）
7、银行的外汇买入价一般都要高于外币现钞买价。( )
8、在直接标价法下，银行的外汇买入价低于外汇卖出价，而在间接标价法下则相反。（ ）
9、由于电汇汇率高于信汇汇率和票汇汇率，因此外汇市场上公布的汇率是以信汇汇率为基础的。（ ）
10、以越南盾表示的汇票对一国来讲不算外汇。（ ）
11、在金币本位制下，实际汇率波动的上限是黄金输入点，下限是黄金输出点。（ ）
12、一国国际收支出现持续性顺差，会引起本币汇率高估。 （ ）
13、根据国际储备的性质，所有可兑换货币所表示的资产都可成为国际储备。（ ）
14、国际金币本位制具有自动调节国际收支的功能。（ ）
15、当一国有较大的国际收支逆差时外汇汇率上升，本币汇率下跌。若该国政府利用公开市场业务进行干预时应抛售本币，买入外汇。（ ）
16、我国现行的人民币汇率制度的主要内容是：以市场供求为基础，单一的、有管理的浮动汇率制度。（ ）
17、实行固定汇率的国家所需的国际储备可以较少，实行浮动汇率的国家应当拥有较多的国际储备。（ ）
18、目前，我国国际收支经常账户是顺差，而资本与金融账户是逆差。（ ）
19、国际收支是一个流量的、事后的概念。（ ）
20、期权持有者的损失不可能超过期权费。（ ）
三、名词解释
1、外汇 2、直接标价法 3、间接标价法 4、看涨期权
5、看跌期权 6、美式期权 7、欧式期权 8、国际收支
9、外汇风险 10、间接套汇 11、抛补套利 12、国际储备
四、论述题
1、简述运用外汇期货进行套期保值的两种主要形式。
2、简述影响汇率波动的主要因素。
3、简述外汇期货与远期外汇交易的区别。
4、简述汇率变动对经济的影响。
5、简述国际收支不平衡的原因？
6、简述国际收支自动调节机制中的“货币—价格机制”。
五、计算题
1、国际外汇市场某日牌价：
AUD1=USD0.7350-0.7360 NZD1=USD0.6030-0.6040
求澳元兑新西兰元的买入价与卖出价?
2、国际外汇市场某日牌价：
USD1=CHF1.4860-1.4870
USD1=JPY100.00-100.10
求瑞士法郎兑日元的买入价与卖出价?
3、已知：
即期汇率USD/SGD=1.8010/20，一个月远期20/30
即期汇率USD/JPY=120.11/23，一个月远期35/45
计算：SGD/JPY的一个月远期汇率
4、某年10月15日（星期一），A公司买入10份次年3月期的瑞士法郎期货合同（以芝加哥国际货币市场为例，每份瑞士法郎期货合约的金额为CHF125000），期货价格CHF1=USD0.5776，初始保证金为USD25000，维持保证金为USD18750，当各日外汇期货市场的期货收盘价格（结算价格）为以下金额时，计算该套期保值者的当日损益、累计损益、保证金余额以及是否要追加保证金，并填入下表。
| 日 期 |
收盘价 |
当日损益 |
累计损益 |
保证金余额 |
是否追加保证金 |
| 10.15 |
0.5760 |
|
|
|
|
| 10.16 |
0.5745 |
|
|
|
|
| 10.17 |
0.5730 |
|
|
|
|
| 10.18 |
0.5716 |
|
|
|
|
| 10.19 |
0.5725 |
|
|
|
|
5、某美国公司向一英国公司出口电脑，但货款将在3个月后用英镑支付。因为担心3个月后英镑汇率下降，美国出口商随即购买一份执行价格为GBP1=USD1.66的英镑看跌期权，并支付了每英镑0.03美元的期权费，合约总额为62500英镑 。
问：3个月后，当市场即期汇率为1.68、1.58、1.65时，该公司的盈亏状况怎样？并画出该公司的盈亏图形。
6、某年10月8日美国出口商A公司与加拿大进口商B公司签订50万加元的出口合同，约定2个月后收款。签约时，即期汇率为USD/CAD=1.7975/85，A公司认为2个月后加拿大元贬值的可能性很大，就买入12月期50万加元的看跌期权，协定价格为CAD1=USD0.5534，保险费为1000美元。假设12月8日即期汇率果然贬值，汇率为1.8388/1.8400
问：12月8日A公司是否履行合同？比较做与不做外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利？
7、某年4月2日，美国A公司与德国B公司签订一份贸易合同，进口一套设备，金额为EUR1800000，货款结算日期预计在1个月后到3个月之间。
A公司预测欧元会升值，4月2日与银行签订一份1个月至3个月的择期远期外汇交易，买入EUR。
若即期汇率为EUR/USD=1.0800/10，1个月的远期汇水为20/15，3个月的远期汇水为40/30。
问：A公司在1个月后到3个月的期间执行合同需支付多少美元？
8、某年3月21日，美国6个月存款年利率为3%，英国6个月存款年利率为5%，假定当日即期汇率GBP1=USD1.5354/66，6个月的汇水为88/66，美国套利者拥有套利资本300万美元，他预测6个月后英镑对美元的汇率可能大幅下跌，因此在套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同。假设当年9月21日的即期汇率为GBP1=USD1.5261/74
计算抛补套利利润？比较抛补套利和不抛补套利的获利情况？
9、某年3月1日，美国A公司出口总价值为1000000瑞士法郎的货物，以瑞士法郎结算，3个月后收回货款。
3月1日美元兑瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.2740/50
A公司在外汇期货市场卖出8份6月期瑞士法郎合约，每份合约的交易单位是125000瑞士法郎，期货价格为CHF1=USD0.7830
若6月1日的即期汇率USD1=CHF1.2860/70
6月1日瑞士法郎6月期期货价格为CHF1=USD0.7800
问:该出口商在现货市场和期货市场的盈亏怎样?
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